四重关卡 风控否决。
每笔订单须经过敞口、持仓上限、行业集中度和日亏损四重检查。引擎批准、拒绝、削减或平仓——无任何绕行通道。
订单流入▶
风控引擎
▶决策输出
✓Exposure
✓Position limit
✓Sector cap
✓Daily loss
AAPLBUY800
Exposure
AAPLAPPROVED
TSLASELL2400
Daily loss
TSLAREJECTED
NVDABUY1500
Position limit
NVDAREDUCED
METABUY3200
Sector cap
METAREJECTED
JPMSELL600
Exposure
JPMAPPROVED
AMZNBUY1800
Daily loss
AMZNFLATTEN
Approve
Reject
Reduce
Flatten
8ns风控检查延迟
1%单笔最大风险
5%日亏损熔断
None绕行通道
从回测到 实盘。
双层流水线：先用快速向量化回放多年Tick数据，再通过集成OMS的仿真引擎模拟真实成交、滑点和借券成本，确保资金上线前万无一失。
1.82Sharpe Ratio
-8.4%Max Drawdown
63%Win Rate
LLM只做研究，绝不 触碰订单。
语言模型解析10-K年报、财报电话会、监管文件和社交情绪，发现诉讼、管理层变动和会计异常等破坏协整关系的风险信号——传统量化容易忽略的Alpha来源。
ACME Corp — 10-K Annual Filing
SEC EDGAR · Filed 2024-02-14
Pending litigation
CFO departure
Revenue recognition change
提取的风险信号
Pending litigation
HIGHMaterial risk — undisclosed class action
Confidence
92%
CFO departure
MEDC-suite turnover — 3rd in 18 months
Confidence
78%
Revenue recognition change
LOWASC 606 deviation — accelerated booking
Confidence
65%
信号输入风控引擎——LLM绝不生成订单
RL强化学习智能体，风控引擎持有 否决权。
强化学习智能体融合市场状态、组合敞口与微观结构特征生成交易信号——受风控引擎绝对否决权约束。
激活层
梯度上升
RL拒绝
梯度下降
记忆存储
市场信号
从回测到 实盘。
实时持仓跟踪、订单流监控和盈亏报表，亚秒级更新。仿真中运行的OMS与生产环境完全一致。
dnalyaw-oms :: live-trading
LIVE· 14:32:16 EST
Unrealized P&L+$42,187.53+2.14% today
Intraday P&L
09:3012:0014:32
Open Positions126 pairs active
Fill Rate94.2%47/50 orders
Order Book · AAPL
Spread: 0.02 (0.01%)
Recent Orders
TIMESYMSIDEQTYPRICESTATUSID
14:32:07AAPLBUY200187.42FILLED#7841
14:32:09NVDASELL150892.10FILLED#7842
14:32:11JPMBUY300214.85PARTIAL#7843
14:32:14METASELL100582.30WORKING#7844
14:32:16XOMBUY250108.67WORKING#7845
Avg Latency< 1ms
Uptime99.97%
Daily Volume$2.1M
度量 一切。
从第一天起实施交易成本分析。每笔成交记录到达价与成交价、滑点和市场冲击——量化回测与实盘之间的差距。
Latency Histogram
Slippage Distribution
Fill Quality
p99 Latency7.8µs
Avg Slippage1.2bps
Fill Rate94.2%
Orders/Day>1M
交易所就近 基础设施
服务器部署在主要交易所同区域，降低延迟。可按需提供直接托管。
纽约 — NYSE / NASDAQ
部署在纽约地区，靠近NYSE和NASDAQ撮合引擎。可按需提供Equinix托管。
香港 — HKEX
部署在香港地区，靠近HKEX。覆盖股票、衍生品及沪深港通。
标准化行情
将异构数据源统一为单一Schema。质量门控过滤价差异常、过时报价和价格跳变。